نمونه سوالات پیام نور

به فایل سون خوش آمدید

جهت استفاده بهتر از گوگل کروم استفاده نمایید.

منو كاربري

تبلیغات

سیلویکا

نرم افزار آموزشی شهاب

فایل های بیشتر

آمار

تعداد دانلود فايل : 0 دانلود
امتیاز فایل : 7 امتیاز
بازدید : 252 مرتبه

گزارشات سايت

فايل هاي رايگان:

1,657 فايل

فایل های غیر رایگان :

5,442 فايل

فایل های ويژه:

204 فايل

مجموع كاربران ويژه :

0 كاربر

مجموع کاربران عادي :

6,262 كاربر

ترجه مقاله the quarterly review of economics and finance بررسی سه ماهه اقتصاد و امور مالی

ترجه مقاله the quarterly review of economics and finance بررسی سه ماهه اقتصاد و امور مالی
تاریخ ارسال : 16 /03 /1394
دسته بندي: ترجمه,ترجمه مقالات
حجم فایل : 6.46 مگابايت
فرمت فايل هاي فشرده : WORD
تعداد صفحات : 55 صفحه

امتیاز : 7

قیمت : 7,200 تومان

خرید فایل

توضیح :

ترجه مقاله the quarterly review of economics and finance بررسی سه ماهه اقتصاد و امور مالی

The Quarterly Review of Economics and Finance

A methodology for the choice of the best fitting continuous-time stochastic models of crudeoil

price

نمونه ترجه شده از صفحه اول این مقاله:

یک روش برای انتخاب بهترین مدل های تصادفی پیوسته –زمان قیمت نفت خام

چکیده :

قیمت نفت خام به طور کلی به عنوان عامل اساسی در ارزیابی ذخایر توسعه نیافته در نظر گرفته شده است، اما منحصر به فرد نمی باشد. همچنین مقدار میدان توسعه نیافته به عدم ثبات وابسته است، که این مورد مربوط به بازده مناسب و نرخ بهره ی بدون ریسک است. هدف این مقاله آن است که راجع بهترین مدل های تصادفی پیوسته –زمان تصمیم بگیریم.

روش تعمیم یافته گشتاوری و برآورد درستنمایی ماکسیمم به منظور برآورد پارامترهای فرایند تصادفی پیوسته – زمان به کار برده شده است.

نتایج آزمون ریشه واحد بدون وقفه بازگشت پذیري به ميانگين را در سری های بازده مناسب نشان می دهد. آزمون های تغییر ساختار چندگانه نشان می دهند که نرخ بهره ی بدون ریسک می تواند ثابت در نظر گرفته شود. شبیه سازی فرآیندهای تصادفی پیوسته – زمان و میانگین خطای بین قیمت های شبیه سازی شده و آن هایی که بازار است نشان می دهد که حرکت هندسی براونی با جهش در مقایسه با فرایندهای معمولی دیگر که استفاده شده است، بهترین مدل برای قیمت نفت می باشد.

کلمات کلیدی : فرایندهای تصادفی – آزمون های تغییر ساختار چندگانه – قیمت نفت – برآوردهای MLE و GMM – شبیه سازی.

فهرست مطالب

یک روش برای انتخاب بهترین مدل های تصادفی پیوسته – زمان قیمت نفت خام 1

چکیده : 1

مقدمه : 2

2 . آزمون های ریشه واحد با وقفه و بدون وقفه : 5

2.1 آزمون های ریشه واحد بدون وقفه : 5

2.2. آزمون ریشه واحد با یک وقفه ساختاری 11

2.3. آزمون های تغییر ساختار چندگانه 12

3. برآورد فرایند قیمت نفت 16

1 . 3 . براورد به روش GMM 16

2 . 3 . برآورد به روش درستنمایی ماکسیمم 20